Réponse
Parce que leur palais dit « Vert » !
Explication du calembour
Il résulte de l’homophonie entre les locutions « Palais (paroi supérieure de la bouche) dit vert » et « Palais d’Hiver » ; ce dernier étant, de 1732 à 1917, la résidence officielle des monarques russes, et sa prise d’assaut, en 1917, étant devenue un symbole de la révolution russe.