Cette locution verbale relève du registre argotique.
Et elle signifie :
- au sens figuré : s'évader, s'échapper,
Cette formule serait apparue en français en 1935, construite sur le même modèle que les expressions argotiques "Se faire la belle" ou "Se faire la paire", afin d'évoquer l’évasion d’un prisonnier.
On dit par exemple : "Commissaire : le prisonnier s'est fait la malle !".
- et par extension : partir, s'enfuir.
On dit par exemple : "Dès que j'ai gagné assez pour me payer un billet d'avion, je me fait la malle direction l'Australie !".
Le substantif féminin "Malle" est apparu à la fin du XIe siècle. Il désigne d'abord un sac en cuir, puis, à partir de 1 135 un coffre en bois puis en cuir servant à emporter ses affaires de voyage.
Source : www.lefigaro.fr