Ces trois formules du registre familier signifient "Être très gêné, dans un embarras, une confusion extrême. Ne pas/plus savoir où se cacher, comment se dérober à la confusion que l'on éprouve".
On rencontre également fréquemment les formules "Ne pas savoir où se fourrer" et "Ne plus savoir où se fourrer" (registre familier) ou "Ne pas savoir où se foutre" et "Ne plus savoir où se foutre" (registre vulgaire).
Source : wiktionary.org