Cette locution verbale en forme d'ellipse ne doit pas manquer d'interloquer nos amis étrangers.
Elle relève du registre argotique et signifie : avoir très froid.
Concrètement, ce que l'on sous-entend que l'on se gèle, ce sont :
- les testicules ("les couilles", "les glaouis"),
- ou les fesses ("le cul", "les meules", "les miches").
Sur un sujet contigu, je me permets de vous recommander la lecture de mon article consacré à toutes les façons de dire "Avoir très froid" ou "Faire très froid".