Cette expression qui semble remonter au XVIIe siècle, signifie que l'on accomplit quelque chose "Avec la joie du cœur", autrement dit, qu'on le fait avec plaisir.
S'en donner à coeur joie c'est donc profiter pleinement du plaisir que procure une activité, l'accomplissement d'une tâche, etc.
Source : wikipedia.org et www.linternaute.fr