Cette locution verbale du langage courant en forme d'idiotisme religieux signifie, au sens figuré : vouloir persuader une personne déjà convaincue.
Et est d'ailleurs synonyme de la formule dérivée, plus récemment apparue, ce me semble, "Prêcher un convaincu".
On dit par exemple : "Vous prêchez un converti : j'exècre moi aussi les anglicismes".
Source : wiktionary.org